Niveau: Supérieur, Master
Examen de séries temporelles 1 - Master ESA, M1 - Janvier 2006 - Durée 3 heures Sans document sauf tables statistiques Gilbert Colletaz 1 Répondez par vrai ou faux Dans ce qui suit ut est un processus bruit blanc de variance 2.0. 1. Tout processus MA stationnaire possède une représentation AR. 2. Si xt = 1.+ .6xt?1 ? .1xt?2 + ut alors Et[xt+h] = 2. lorsque h ?∞ 3. Si xt = 1.+ .6xt?1 ? .1xt?2 + ut alors Vt[xt+h] = 2. lorsque h ?∞ 4. Si xt = 1.6xt?1 ? .6xt?2 + ut ? .6ut?1 alors xt est stationnaire. 5. Si xt = 1.6xt?1 ? .6xt?2 + ut ? .6ut?1 alors xt est un ARI(1,1). 6. Si ?(L)xt = ?(L)ut et ?(1) = 0 alors xt possède au moins un trend stochastique. 7. Si ?(L)xt = ?(L)ut et ?(1) = 0 alors xt est I(1) 8. Une série non stationnaire est une série intégrée. 9. Si xt = c+ ?xt?1 + ut alors ?xt+h/?ut = ?h. 10. Si xt = ?xt?1 + ut et ? = 1 alors un choc ut d'amplitude égale à 2 points fait monter de 2 points le niveau de la totalité des x futurs.
- examen de séries temporelles
- tables statistiques
- ∆2ct r10
- variable
- statistique de ljung- box calculée
- ordre d'intégration de la variable
- série trimestrielle